Вариант 9 Задачи №1, 3, 5 |
Купить Гарантия | |
Код работы: | 7480 | |
Дисциплина: | Эконометрика | |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | ААЭП - посмотреть другие работы и дисциплины по этому вузу | |
Цена: | 290 руб. | |
Просмотров: | 8532 | |
Уникальность: | В пределах нормы. При необходимости можно повысить оригинальность текста |
|
Содержание: |
Оглавление Задача №1 3 Задача №3 9 Задача №5 19 |
|
Отрывок: |
Задача №1 Данные о фактической стоимости 10 нефтяных компаний (X, усл. ден. ед.) и оценке этих компаний оценочной фирмой (Y, усл. ден. ед.) приведены по вариантам в таблице 1.5. Требуется найти: 1. Уравнение регрессии Y по X [а) эмпирическое уравнение регрессии, б) уравнение регрессии в отклонениях, в) уравнение регрессии в матричной форме]. 2. Вычислить коэффициент корреляции между переменными Y и X. 3. Проверить значимость коэффициента корреляции между переменными Y и X на уровне значимости = 0,05. 4. Оценить среднее значение оценки компании с фактической стоимостью 80 усл. ден. ед. 5. Найти 95%-ные доверительные интервалы для среднего и индивидуального значений оценки компаний, фактическая стоимость которых составила 80 усл. ден. ед. 6. Найти с надежностью 0,95 интервальные оценки коэффициента регрессии в1 и дисперсии у2. 7. Оценить на уровне = 0,05 значимость уравнения регрессии Y по X. 8. Найти коэффициент детерминации и пояснить его смысл. Таблица 1 – Исходные данные i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 xi 23 21 27 30 32 38 47 45 51 46 yi 11 15 21 22 24 25 28 29 31 32 Решение: Задача №3 Данные в млн руб. запасов и затрат (Х1), стоимости оборотных средств (X2), основных средств (Х3) и прибыли (Y).Требуется: 1. Вычислить матрицу парных коэффициентов корреляции и проанализировать тесноту связей между показателями. Проверить наличие коллинеарности и мультиколлинеарности в модели, отобрать неколлинеарные факторы. 2. Рассчитать коэффициенты уравнений линейной регрессии, исключая последовательно неинформативные переменные, значимость каждого коэффициента регрессии обосновать с вероятностью 0,95, используя различные методы (критерий Стьюдента, Р-значение, доверительный интервал) 3. Оценить качество моделей, дать интерпретацию коэффициенту детерминации и коэффициентам регрессии. Выбрать наилучшую модель на основе анализа результатов пошаговой регрессии. 4. Проанализировать влияние значимых факторов на зависимую переменную (вычислить коэффициенты эластичности, бетакоэффициенты вi, Дi – коэффициенты, дать их интерпретацию). 5. Оценить как изменится прибыль, если информативные переменные увеличатся на 10 ед. Таблица 5 – Исходные данные Y X1 X2 X3 90 88 150 110 98 87 200 89 130 79 300 105 133 81 295 99 150 69 290 101 173 57 320 87 160 44 310 115 175 45 300 102 180 40 250 127 200 50 350 130 Решение: | |
Купить эту работу Гарантия возврата денег |
Тема: | Вариант 6 Задачи №1, 3, 5 | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | ААЭП | |
Просмотры: | 9001 | |
Тема: | вариант 6 | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | СибАГС | |
Просмотров: | 6873 | |
Тема: | Эконометрика Вариант 2 | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | ВЗФЭИ | |
Просмотров: | 9719 | |